Managers, funcionarios y analistas se desenvuelven en un contexto cada vez más complejo y dinámico. Un entorno tan competitivo no suele perdonar errores. Las decisiones estratégicas tienen que ser acertadas. Y, en esta situación, se vuelve imprescindible conocer lo que vendrá. Sin embargo, pronosticar el futuro con absoluta certeza es imposible. Siempre queda un pequeño hueco por el que puede colarse la semilla del fracaso.

Si bien la predicción perfecta es apenas un sueño, puede alcanzarse una aproximación de la realidad a través de la consideración de una serie de factores como la evolución tecnológica, las tendencias de crecimiento económico y los cambios en las conductas de los consumidores. Con las herramientas adecuadas, es posible determinar patrones de comportamiento de las variables en juego.

La simulación de Montecarlo

Un método cada vez más en boga para modelizar el futuro es la simulación de sistemas reales mediante la generación de miles de escenarios diferentes. ¿Qué escenario se presenta si se acelera el cambio tecnológico? ¿Y si se modifican los gustos de los consumidores? ¿Y si hay una recesión en Estados Unidos? La consideración de los distintos escenarios es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. Esta metodología recibe el nombre de "Simulación de Montecarlo".

Los avances en la velocidad de procesamiento informático han simplificado enormemente la construcción de estos modelos. Sin embargo, los programas tradicionales de simulación de Montecarlo siguen siendo de difícil uso y exigen largas horas de práctica.

De Rosario al mundo...

SimulAr®, desarrollado en el laboratorio de investigación de la Universidad Nacional de Rosario, ha venido a resolver la carencia. Este programa de libre acceso, diseñado como complemento de Microsoft Excel, permite efectuar sencillamente simulaciones de Montecarlo. Hoy, está ganando reconocimiento en el ámbito académico y empresarial. El programa ya ha sido descargado por más de 10.000 personas, desde managers de países asiáticos hasta estudiantes de MBA de la prestigiosa escuela de negocios norteamericana del MIT.

El programa soporta modelos con hasta 500 inputs, 500 outputs y 20 tipos distintos de distribuciones de probabilidad. Además, incluye matrices de correlaciones entre variables, determina la mejor distribución de probabilidad en base a información histórica y estudia resultados de una simulación mediante histogramas, medidas estadísticas o análisis de sensibilidad con gráficos de "tornado".

En definitiva, en una interfaz amigable, el programa provee todas las herramientas necesarias para la toma de decisiones en situaciones de alta incertidumbre. En un mundo tan dinámico y volátil, Rosario le da al mundo una gran ayuda para el planeamiento estratégico.

Luciano Machain
Profesor de Finanzas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
Especialista en spreadsheet modeling y risk analysis, autor de SimulAr®
lmachain@fcecon.unr.edu.ar

SimulAr® puede obtenerse gratuitamente desde el sitio web: www.simularsoft.com.ar